Bollinger Bandas Como Suporte E Resistência

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Linhas traçadas em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços próximos às bordas do envelope que estamos Interessado em Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado tecnicamente, mas eles não, como é comumente acreditado, dar absoluto comprar e vender sinais com base no preço tocar as bandas O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços São altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas Dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação dos preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados ​​em A primeira referência às bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing A abordagem do autor JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Nota em pa O próximo desenvolvimento importante na idéia de bandas de negociação veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou um fixo Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar tal gráfico é direto Primeiro, calcule e trace a média desejada Em seguida, calcule a faixa superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule A faixa mais baixa multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias E as porcentagens as mais populares estão no intervalo 3 5 a 4 0. A inovação seguinte grande veio de Marc Chaikin de Bomar Securities que, em tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado ajustou as larguras de faixa melhor que a escolha intuitive ou aleatória A abordagem utilizada anteriormente, sugeriu que as faixas ser construído para conter uma percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado A Figura 3 retrata esta abordagem poderosa e ainda muito útil Ele manteve a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 de Os dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 Bandas de Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor Contrato O oposto é válido em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer a marca E o que fazer No final dos anos 1970, enquanto os warrants e opções de negociação e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para bandas comerciais Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda I tornou-se especialmente interessado em desvio padrão por causa de sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bollinger Bands são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos na Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando movendo-se Desvios padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões occ Ur perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há um grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, de alta baixa fechar 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fim ponderado, Alta, baixa fechar fechar 4, é outra Para manter a clareza, vou limitar minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam apenas Bem como o foco na tendência intermediária dá um recurso para as arenas de curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo do intermediário A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva da tendência de curto prazo. Tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se mostra mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se A média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais vezes do que é quebrada Veja Para todos os mercados e problemas, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastaria dele quando as circunstâncias me obrigarem a fazê-lo Como você alongar o Número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios-padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazer o trabalho sair E bem50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. Uma faixa 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2 1 s. Upper banda 10 dias SMA 1 9 s Banda média 10-dia SMA Baixa banda 10 dias SMA - 1 9 s. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado Eu usei-los em dados mensais e trimestrais , E sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas de negociação responder à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa A questão realmente centra-se na frase uma base relativa Bandas de negociação não dão Absoluto comprar e vender sinais simplesmente por ter sido tocado, em vez disso, eles fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência medida pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar overbought extrema e Oversold estados Mas eu recomendo o u Se de bandas de negociação como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação confirma, não vender sinal é gerado Por outro Mão, se as etiquetas de preço a banda superior ea ação do indicador não confirmar que é, diverge nós temos um sinal da venda A primeira situação não é um sinal da venda preferivelmente, ele é um sinal da continuação se um sinal da compra estava no effect. It é também É possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formada fora das faixas seguidas por uma segunda parte de cima dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há exigência para a segunda posição de topo em relação à primeira parte superior, As bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bandas Bollinger que eu cal Lb pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas Ao contrário stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços Estão fora das faixas A 100 nós estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa mais baixa. close - faixa inferior. Faixa superior - faixa inferior. Indicador b permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrão para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um rally, b cai apenas 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, como não fez Uma nova baixa, dando-nos assim uma compra confirmada de sinal. Faixa superior - banda inferior . Bandas e indicadores de tráfego são ambas boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa A largura de banda, um outro indicador derivado de Bandas de Bollinger, pode também interessar comerciantes É a largura das faixas expressa como um por cento do Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais frequentemente começa no errado A direção após as faixas apertar antes de realmente entrar em curso, de que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Avoiding Multicolinealidade Uma regra fundamental para o uso bem sucedido da análise técnica requer evitar multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação A utilização De quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar um ao outro é um exemplo perfeito. Um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD ea taxa de mudança supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e usaram períodos de tempo similares não Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Fechando preços e volume combinam para produzir em balanço volume, outra boa escolha Finalmente, Intervalo e volume se combinam para produzir o fluxo de dinheiro, uma vez mais uma boa escolha Nenhum é muito colinear e, portanto, juntos combinam para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhido MACD também poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se verificou, era pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em ce Rtain time frames A linha inferior é comparar a ação de preço dentro das bandas para a ação de um indicador que você conhece bem Para a confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. As bandas foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis ​​As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram colhidas das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência sobre 25 anos com Bollinger Bands. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usado para comparar ação de preço e indicador de ação para chegar a rigorosa compra E os indicadores de venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados da momentum, do volume, do sentimento, do interesse aberto, dos dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador for usado os indicadores devem n Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. Bandas de Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir esclarecer padrões de preços puros, como M tops e W Botas, mudanças de impulso, etc. Tags das bandas são apenas isso, tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda Uma tag da Banda Bollinger inferior NÃO é em-e - De-si um sinal de compra. No preço de tendências de mercado pode, e faz, anda acima da Banda de Bollinger superior e para baixo a Banda de Bollinger inferior. Closes fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sucesso Volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer mar dado Ket tarefa pode ser diferente. A média desdobrada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preços consistente Se a média é alongado o número de desvios padrão necessidades A ser aumentado de 2 em 20 períodos para 2 1 em 50 períodos Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em um Média móvel simples Isto é porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e nós desejamos ser logicamente consistentes. Bands de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das faixas causadas por grandes mudanças de preço que saem do verso da janela de cálculo médias exponenciais Deve ser utilizado tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do cálculo do desvio padrão A distribuição dos preços de segurança não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é pequeno demais para significância estatística. Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com Os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Todos os direitos reservados. Como usar Bollinger Bands. Congratulations em torná-lo para a 5 ª classe Cada vez que você fazê-lo para A próxima série você continuar a adicionar mais e mais ferramentas para o seu comerciante s toolbox. What sa caixa de ferramentas do comerciante você ask. Let s comparar negociação para construir uma casa Você wouldn t usar um martelo em um parafuso, Direito Nem você usaria uma serra de zumbido para dirigir em pregos Existe uma ferramenta adequada para cada situação. Assim como na negociação, algumas ferramentas de negociação e indicadores são melhor utilizados em ambientes ou situações particulares Assim, quanto mais ferramentas você tem, melhor você pode Se adaptar ao ambiente de mercado em constante mudança. Or se você quiser se concentrar em alguns ambientes específicos de negociação ou ferramentas, que s cool também É bom ter um especialista ao instalar a sua electricidade ou encanamento em uma casa, assim como é legal Para ser um especialista Bollinger Band ou Moving Average. Há um milhão de maneiras diferentes de pegar alguns pips. Para esta lição, como você aprender sobre esses indicadores, pense em cada um como uma nova ferramenta que você pode adicionar a essa caixa de ferramentas de yours. You Pode não necessariamente usar todas essas ferramentas, mas é sempre bom ter muitas opções, certo Você pode até encontrar um que você entenda e confortável o suficiente para dominar por conta própria Agora, o suficiente sobre as ferramentas já. Vamos começar. Bollinger Bandas. Bollinger Bandas, um ch Arte indicador desenvolvido por John Bollinger são usados ​​para medir a volatilidade de um mercado. Bàsicamente, esta ferramenta pequena diz-nos se o mercado é quieto ou se o mercado é LOUD Quando o mercado está quieto, as faixas contratam e quando o mercado é ALTO as faixas Expand. Notice no gráfico abaixo que, quando o preço é quieto, as bandas estão perto juntos Quando o preço se move para cima, as bandas se espalharam. Isso é tudo o que há para ele Sim, poderíamos ir e aborrecer você entrando na história do A Banda de Bollinger, como ela é calculada, as fórmulas matemáticas por trás dela, e assim por diante, e assim por diante, mas realmente não tínhamos vontade de digitar tudo. Com toda a honestidade, você não precisa saber nada disso É mais importante que nós mostramos-lhe algumas maneiras que você pode aplicar as faixas de Bollinger a seu negociar. Nota Se você quiser realmente aprender sobre os cálculos de uma faixa de Bollinger, a seguir você pode ir. O Bollinger Bounce. Uma coisa que você deve saber Sobre Bollinger Bands é que o preço tende a retornar ao mi Ddle das faixas Essa é a idéia por trás do Bollinger salto Ao olhar para o gráfico abaixo, você pode nos dizer onde o preço pode ir next. If você disse para baixo, então você está correto Como você pode ver, o preço voltou a descer Para a área do meio das bandas. O que você viu foi um clássico Bollinger Bounce A razão estes saltos ocorrem porque as bandas de Bollinger agem como suporte dinâmico e níveis de resistência. Quanto maior o período de tempo em que você está, mais forte essas bandas tendem a ser Muitos comerciantes desenvolveram sistemas que prosperam nestes saltos e esta estratégia é melhor usado quando o mercado está variando e não há nenhuma tendência clara. Agora vamos olhar para uma maneira de usar bandas de Bollinger quando o mercado faz tendência. Bollinger Squeeze. The Bollinger Squeeze é bastante auto-explicativo Quando as bandas squeeze juntos, geralmente significa que uma fuga está se preparando para acontecer. Se as velas começam a sair acima da banda superior, em seguida, o movimento geralmente continuará a subir Se as velas começar t O break out abaixo da banda inferior, então o preço geralmente vai continuar para baixo. Olhando para o gráfico acima, você pode ver as bandas apertando juntos O preço acaba de começar a sair da banda top Com base nessa informação, onde você Acho que o preço vai. Se você disse, você está correto again. This é como um típico Bollinger Squeeze works. This estratégia é projetado para você pegar um movimento o mais cedo possível Setups como estes don t ocorrem todos os dias, mas você Provavelmente pode vê-los algumas vezes por semana, se você estiver olhando para um gráfico de 15 minutos. Há muitas outras coisas que você pode fazer com Bandas Bollinger, mas estas são as 2 estratégias mais comuns associados com eles É hora de colocar isso em A caixa de ferramentas do seu comerciante antes de avançarmos para o próximo indicador. Guarde o seu progresso ao iniciar sessão e marcar a lição completa.